Capital Asset Pricing Model (German Wikipedia)

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cfr-cologne.de

http://www.cfr-cologne.de/download/workingpaper/cfr-07-01.pdf CAPM und erwartete Renditen: Eine Untersuchung auf Basis der Erwartung von Marktteilnehmern

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Harry Markowitz: Portfolio Selection. In: The Journal of Finance. Band 7, Nr. 1, März 1952, ISSN 0022-1082, S. 77, doi:10.2307/2975974.
Eugene F. Fama, Kenneth R. French: A five-factor asset pricing model. In: Journal of Financial Economics. Band 116, Nr. 1, April 2015, S. 1–22, doi:10.1016/j.jfineco.2014.10.010 (elsevier.com [abgerufen am 9. Juli 2020]).

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Eugene F. Fama, Kenneth R. French: A five-factor asset pricing model. In: Journal of Financial Economics. Band 116, Nr. 1, April 2015, S. 1–22, doi:10.1016/j.jfineco.2014.10.010 (elsevier.com [abgerufen am 9. Juli 2020]).

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Matthias X. Hanauer, C. Kaserer, Marc S. Rapp: Risikofaktoren und Multifaktormodelle für den Deutschen Aktienmarkt. In: Betriebswirtschaftliche Forschung & Praxis. Band 65, Nr. 5, 2013, S. 469–492 (ssrn.com).

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Gleißner, W.: Unsicherheit, Risiko und Unternehmenswert, in: Petersen, K. / Zwirner, C. / Brösel, G. (Hrsg.), Handbuch Unternehmensbewertung, Bundesanzeiger Verlag, 2013, S. 691–721. (PDF; 2,3 MB)

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John Lintner: SECURITY PRICES, RISK, AND MAXIMAL GAINS FROM DIVERSIFICATION*. In: The Journal of Finance. Band 20, Nr. 4, Dezember 1965, ISSN 0022-1082, S. 587–615.
Jan Mossin: Equilibrium in a Capital Asset Market. In: Econometrica. Band 34, Nr. 4, Oktober 1966, ISSN 0012-9682, S. 768, doi:10.2307/1910098.
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