تحسين المحفظة (Arabic Wikipedia)

Analysis of information sources in references of the Wikipedia article "تحسين المحفظة" in Arabic language version.

refsWebsite

Global rank Arabic rank

18doi.org

2^nd place

5^th place

11web.archive.org

1^st place

2jstor.org

26^th place

31^st place

2uq.edu.au

3,558^th place

3,179^th place

2archive.org

6^th place

3^rd place

1wiley.com

222^nd place

221^st place

1yale.edu

565^th place

584^th place

1worldcat.org

5^th place

4^th place

1kit.edu

6,505^th place

1,389^th place

1stanford.edu

179^th place

237^th place

1washington.edu

1,067^th place

751^st place

1uwaterloo.ca

3,153^rd place

1,558^th place

1ams.org

451^st place

1,108^th place

1gatech.edu

4,448^th place

1,889^th place

1unice.fr

low place

1cfainstitute.org

low place

ams.org

mathscinet.ams.org

Shapiro، Alexander؛ Dentcheva، Darinka؛ Ruszczyński، Andrzej (2009). Lectures on stochastic programming: Modeling and theory (PDF). MPS/SIAM Series on Optimization. Philadelphia, PA: Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM). ج. 9. ص. xvi+436. ISBN:978-0-89871-687-0. MR:2562798. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2017-03-29. {{استشهاد بكتاب}}: الوسيط غير المعروف |agency= تم تجاهله (مساعدة)

archive.org

Chua، David؛ Kritzman، Mark؛ Page، Sebastien (2009). "The Myth of Diversification". Journal of Portfolio Management. ج. 36 ع. 1: 26–35. DOI:10.3905/JPM.2009.36.1.026.
Ang، Andrew؛ Chen، Joseph؛ Xing، Yuhang (2006). "Downside Risk". The Review of Financial Studies. ج. 19 ع. 4: 1191–1239. DOI:10.1093/rfs/hhj035. JSTOR:4123472.

cfainstitute.org

Chua، D.؛ Krizman، M.؛ Page، S. (2009). "The Myth of Diversification". Journal of Portfolio Management. ج. 36 ع. 1: 26–35. DOI:10.3905/JPM.2009.36.1.026. مؤرشف من الأصل في 2017-12-04.

doi.org

Markowitz, H.M. (مارس 1952). "Portfolio Selection". The Journal of Finance. ج. 7 ع. 1: 77–91. DOI:10.2307/2975974. JSTOR:2975974. مؤرشف من الأصل في 2018-01-30.
Cvitanić, Jakša; Polimenis, Vassilis; Zapatero, Fernando (1 Jan 2008). "Optimal portfolio allocation with higher moments". Annals of Finance (بالإنجليزية). 4 (1): 1–28. DOI:10.1007/s10436-007-0071-5. ISSN:1614-2446.
Kim، Young Shin؛ Giacometti، Rosella؛ Rachev، Svetlozar؛ Fabozzi، Frank J.؛ Mignacca، Domenico (21 نوفمبر 2012). "Measuring financial risk and portfolio optimization with a non-Gaussian multivariate model". Annals of Operations Research. ج. 201 ع. 1: 325–343. DOI:10.1007/s10479-012-1229-8. مؤرشف من الأصل في 2018-07-20.
Markowitz، Harry (1956). "The optimization of a quadratic function subject to linear constraints". Naval Research Logistics Quarterly. ج. 3 ع. 1–2: 111–133. DOI:10.1002/nav.3800030110.
Rockafellar، R. Tyrrell؛ Uryasev، Stanislav (2000). "Optimization of conditional value-at-risk" (PDF). Journal of Risk. ج. 2 ع. 3: 21–42. DOI:10.21314/JOR.2000.038. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2017-08-11.
Kapsos، Michalis؛ Zymler، Steve؛ Christofides، Nicos؛ Rustem، Berç (Summer 2014). "Optimizing the Omega Ratio using Linear Programming" (PDF). Journal of Computational Finance. ج. 17 ع. 4: 49–57. DOI:10.21314/JCF.2014.283. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2019-08-03.
Talebi، Arash؛ Molaei, Sheikh (17 سبتمبر 2010). M.A., M.J. ص. 430. DOI:10.1109/icife.2010.5609394. ISBN:978-1-4244-6927-7. {{استشهاد بكتاب}}: |صحيفة= تُجوهل (مساعدة)
Zhu، Zhe؛ Welsch، Roy E. (2018). "Robust dependence modeling for high-dimensional covariance matrices with financial applications". Ann. Appl. Stat. ج. 12 ع. 2: 1228–1249. DOI:10.1214/17-AOAS1087.
Xing، Frank Z.؛ Cambria، Erik؛ Welsch، Roy E. (2019). "Growing Semantic Vines for Robust Asset Allocation". Knowledge-Based Systems. ج. 165: 297–305. DOI:10.1016/j.knosys.2018.11.035.
Humphrey، J.؛ Benson، K.؛ Low، R.K.Y.؛ Lee، W.L. (2015). "Is diversification always optimal?" (PDF). Pacific Basin Finance Journal. ج. 35 ع. B: B. DOI:10.1016/j.pacfin.2015.09.003. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-03-14.
Xing، Frank Z.؛ Cambria، Erik؛ Welsch، Roy E. (15 أكتوبر 2018). "Intelligent Asset Allocation via Market Sentiment Views". IEEE Computational Intelligence Magazine. ج. 13 ع. 4: 25–34. DOI:10.1109/MCI.2018.2866727.
Chua، D.؛ Krizman، M.؛ Page، S. (2009). "The Myth of Diversification". Journal of Portfolio Management. ج. 36 ع. 1: 26–35. DOI:10.3905/JPM.2009.36.1.026. مؤرشف من الأصل في 2017-12-04.
Low، R.K.Y.؛ Faff، R.؛ Aas، K. (2016). "Enhancing mean–variance portfolio selection by modeling distributional asymmetries" (PDF). Journal of Economics and Business. ج. 85: 49–72. DOI:10.1016/j.jeconbus.2016.01.003. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-05-26.
Fantazzinni، D. (2009). "The effects of misspecified marginals and copulas on computing the value at risk: A Monte Carlo study". Computational Statistics & Data Analysis. ج. 53 ع. 6: 2168–2188. DOI:10.1016/j.csda.2008.02.002.
Low، R.K.Y.؛ Alcock، J.؛ Faff، R.؛ Brailsford، T. (2013). "Canonical vine copulas in the context of modern portfolio management: Are they worth it?". Journal of Banking & Finance. ج. 37 ع. 8: 3085. DOI:10.1016/j.jbankfin.2013.02.036.
Chua، David؛ Kritzman، Mark؛ Page، Sebastien (2009). "The Myth of Diversification". Journal of Portfolio Management. ج. 36 ع. 1: 26–35. DOI:10.3905/JPM.2009.36.1.026.
Adler، Tim؛ Kritzman، Mark (2007). "Mean-Variance versus Full-Scale Optimization: In and Out of Sample". Journal of Asset Management. ج. 7 ع. 5: 71–73. DOI:10.2469/dig.v37.n3.4799.
Ang، Andrew؛ Chen، Joseph؛ Xing، Yuhang (2006). "Downside Risk". The Review of Financial Studies. ج. 19 ع. 4: 1191–1239. DOI:10.1093/rfs/hhj035. JSTOR:4123472.

gatech.edu

www2.isye.gatech.edu

Shapiro، Alexander؛ Dentcheva، Darinka؛ Ruszczyński، Andrzej (2009). Lectures on stochastic programming: Modeling and theory (PDF). MPS/SIAM Series on Optimization. Philadelphia, PA: Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM). ج. 9. ص. xvi+436. ISBN:978-0-89871-687-0. MR:2562798. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2017-03-29. {{استشهاد بكتاب}}: الوسيط غير المعروف |agency= تم تجاهله (مساعدة)

jstor.org

Markowitz, H.M. (مارس 1952). "Portfolio Selection". The Journal of Finance. ج. 7 ع. 1: 77–91. DOI:10.2307/2975974. JSTOR:2975974. مؤرشف من الأصل في 2018-01-30.
Ang، Andrew؛ Chen، Joseph؛ Xing، Yuhang (2006). "Downside Risk". The Review of Financial Studies. ج. 19 ع. 4: 1191–1239. DOI:10.1093/rfs/hhj035. JSTOR:4123472.

kit.edu

publikationen.bibliothek.kit.edu

Kim، Young Shin؛ Giacometti، Rosella؛ Rachev، Svetlozar؛ Fabozzi، Frank J.؛ Mignacca، Domenico (21 نوفمبر 2012). "Measuring financial risk and portfolio optimization with a non-Gaussian multivariate model". Annals of Operations Research. ج. 201 ع. 1: 325–343. DOI:10.1007/s10479-012-1229-8. مؤرشف من الأصل في 2018-07-20.

stanford.edu

web.stanford.edu

The Critical Line Method in William Sharpe, Macro-Investment Analysis (online text) نسخة محفوظة 9 يناير 2020 على موقع واي باك مشين.

unice.fr

math.unice.fr

Sefiane, Slimane and Benbouziane, Mohamed (2012). Portfolio Selection Using Genetic Algorithm, Journal of Applied Finance & Banking , Vol. 2, No. 4 (2012): pp. 143-154. نسخة محفوظة 29 أبريل 2016 على موقع واي باك مشين.

uq.edu.au

espace.library.uq.edu.au

Humphrey، J.؛ Benson، K.؛ Low، R.K.Y.؛ Lee، W.L. (2015). "Is diversification always optimal?" (PDF). Pacific Basin Finance Journal. ج. 35 ع. B: B. DOI:10.1016/j.pacfin.2015.09.003. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-03-14.
Low، R.K.Y.؛ Faff، R.؛ Aas، K. (2016). "Enhancing mean–variance portfolio selection by modeling distributional asymmetries" (PDF). Journal of Economics and Business. ج. 85: 49–72. DOI:10.1016/j.jeconbus.2016.01.003. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-05-26.

uwaterloo.ca

cs.uwaterloo.ca

Kapsos، Michalis؛ Zymler، Steve؛ Christofides، Nicos؛ Rustem، Berç (Summer 2014). "Optimizing the Omega Ratio using Linear Programming" (PDF). Journal of Computational Finance. ج. 17 ع. 4: 49–57. DOI:10.21314/JCF.2014.283. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2019-08-03.

washington.edu

sites.math.washington.edu

Rockafellar، R. Tyrrell؛ Uryasev، Stanislav (2000). "Optimization of conditional value-at-risk" (PDF). Journal of Risk. ج. 2 ع. 3: 21–42. DOI:10.21314/JOR.2000.038. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2017-08-11.

web.archive.org

Markowitz, H.M. (مارس 1952). "Portfolio Selection". The Journal of Finance. ج. 7 ع. 1: 77–91. DOI:10.2307/2975974. JSTOR:2975974. مؤرشف من الأصل في 2018-01-30.
Markowitz, H.M. (1959). Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments. New York: John Wiley & Sons. مؤرشف من الأصل في 2015-07-06. (reprinted by Yale University Press, 1970, (ردمك 978-0-300-01372-6); 2nd ed. Basil Blackwell, 1991, (ردمك 978-1-55786-108-5))
Kim، Young Shin؛ Giacometti، Rosella؛ Rachev، Svetlozar؛ Fabozzi، Frank J.؛ Mignacca، Domenico (21 نوفمبر 2012). "Measuring financial risk and portfolio optimization with a non-Gaussian multivariate model". Annals of Operations Research. ج. 201 ع. 1: 325–343. DOI:10.1007/s10479-012-1229-8. مؤرشف من الأصل في 2018-07-20.
The Critical Line Method in William Sharpe, Macro-Investment Analysis (online text) نسخة محفوظة 9 يناير 2020 على موقع واي باك مشين.
Rockafellar، R. Tyrrell؛ Uryasev، Stanislav (2000). "Optimization of conditional value-at-risk" (PDF). Journal of Risk. ج. 2 ع. 3: 21–42. DOI:10.21314/JOR.2000.038. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2017-08-11.
Kapsos، Michalis؛ Zymler، Steve؛ Christofides، Nicos؛ Rustem، Berç (Summer 2014). "Optimizing the Omega Ratio using Linear Programming" (PDF). Journal of Computational Finance. ج. 17 ع. 4: 49–57. DOI:10.21314/JCF.2014.283. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2019-08-03.
Shapiro، Alexander؛ Dentcheva، Darinka؛ Ruszczyński، Andrzej (2009). Lectures on stochastic programming: Modeling and theory (PDF). MPS/SIAM Series on Optimization. Philadelphia, PA: Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM). ج. 9. ص. xvi+436. ISBN:978-0-89871-687-0. MR:2562798. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2017-03-29. {{استشهاد بكتاب}}: الوسيط غير المعروف |agency= تم تجاهله (مساعدة)
Sefiane, Slimane and Benbouziane, Mohamed (2012). Portfolio Selection Using Genetic Algorithm, Journal of Applied Finance & Banking , Vol. 2, No. 4 (2012): pp. 143-154. نسخة محفوظة 29 أبريل 2016 على موقع واي باك مشين.
Humphrey، J.؛ Benson، K.؛ Low، R.K.Y.؛ Lee، W.L. (2015). "Is diversification always optimal?" (PDF). Pacific Basin Finance Journal. ج. 35 ع. B: B. DOI:10.1016/j.pacfin.2015.09.003. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-03-14.
Chua، D.؛ Krizman، M.؛ Page، S. (2009). "The Myth of Diversification". Journal of Portfolio Management. ج. 36 ع. 1: 26–35. DOI:10.3905/JPM.2009.36.1.026. مؤرشف من الأصل في 2017-12-04.
Low، R.K.Y.؛ Faff، R.؛ Aas، K. (2016). "Enhancing mean–variance portfolio selection by modeling distributional asymmetries" (PDF). Journal of Economics and Business. ج. 85: 49–72. DOI:10.1016/j.jeconbus.2016.01.003. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-05-26.

wiley.com

onlinelibrary.wiley.com

Markowitz, H.M. (مارس 1952). "Portfolio Selection". The Journal of Finance. ج. 7 ع. 1: 77–91. DOI:10.2307/2975974. JSTOR:2975974. مؤرشف من الأصل في 2018-01-30.

worldcat.org

Cvitanić, Jakša; Polimenis, Vassilis; Zapatero, Fernando (1 Jan 2008). "Optimal portfolio allocation with higher moments". Annals of Finance (بالإنجليزية). 4 (1): 1–28. DOI:10.1007/s10436-007-0071-5. ISSN:1614-2446.

yale.edu

cowles.econ.yale.edu

Markowitz, H.M. (1959). Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments. New York: John Wiley & Sons. مؤرشف من الأصل في 2015-07-06. (reprinted by Yale University Press, 1970, (ردمك 978-0-300-01372-6); 2nd ed. Basil Blackwell, 1991, (ردمك 978-1-55786-108-5))