Una funció de densitat multidimensional determina de forma única una funció de distribució multidimensional, a partir de la qual pot construir-se un espai de probabilitat i un vector aleatori amb les propietats desitjades. Vegeu Hoffmann-Jørgensen, J. Probability with a view toward statistics. New York, NY: Chapman & Hall, 1994, p. 111. ISBN 0-412-05221-0.