Hans Christian Elbracht: Statistische Methoden zur Quantifizierung und Schätzung des Loss Given Default. BoD – Books on Demand, 2011, ISBN 978-3-8441-0054-9, Hier S. 15. (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).
Wilhelm Schmeisser, Lydia Clausen, Gerfried Hannemann (Hrsg.): Bankcontrolling mit Kennzahlen. 2009, S. 14 f. (books.google.de).
Roland Eller, Markus Heinrich, René Perrot, Markus Reif: Kompaktwissen Risikomanagement. 2010, S. 52 (books.google.de).
Eva Wagner: Credit Default Swaps und Informationsgehalt. 2008 S. 9, FN 33 (books.google.de).
