Consta al menos que su hermano Alfonso, un año mayor que él, estudió sucesivamente en el de Bournemouth y en el Beaumont College, en Inglaterra, y en los de Namur y Bruselas en Bélgica, todos jesuitas. Rodríguez Caparrini, 2012, pp. 244 y 250 (n. 37). Este autor menciona como antecedente familiar al P. Francisco M. de Zulueta y Wilcox (1853-1937), el más joven de sus cuatro tíos maternos, escritor y compositor de música sacra, antiguo alumno de Bournemouth, que ingresó en la Compañía de Jesús y fue profesor de dicho colegio y de Beaumont (pp. 245 y 257, con remisión al artículo «Fr. Francis de Zulueta», en Letters and Notices n.º 52, abril 1937, pp. 155-160). No se debe confundir a este sacerdote con su sobrino el profesor oxonienseFrancis de Zulueta, primo hermano del cardenal, amigo y compadre de J. R. R. Tolkien.
