cf. Chap 7 p156 et plus de Krach machine. Comment les traders à haute fréquence menacent de faire sauter la Bourse, par Frédéric Lelièvre et François Pilet Calmann-Lévy, 2013 http://calmann-levy.fr/livre/krach-machine-9782702144541
cambridge.org
(en) Charles-Albert Lehalle, « Market Microstructure Knowledge Needed for Controlling an Intra-Day Trading Process (Chapter 21) », dans Handbook on Systemic Risk, , 549–578 p. (DOI10.1017/CBO9781139151184.029, lire en ligne).
(en) Charles-Albert Lehalle, « Market Microstructure Knowledge Needed for Controlling an Intra-Day Trading Process (Chapter 21) », dans Handbook on Systemic Risk, , 549–578 p. (DOI10.1017/CBO9781139151184.029, lire en ligne).
Lachapelle, A., Lasry, J.-M., Lehalle, C.-A., & Lions, P.-L. (2016). Efficiency of the price formation process in presence of high frequency participants: a mean field game analysis. Mathematics and Financial Economics, 10 (3), 223-262. https://link.springer.com/article/10.1007/s11579-015-0157-1