Peter Hördahl, « Récentes variations du point mort d'inflation : la part des divers facteurs », BIS Publications, (lire en ligne, consulté le )
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(en) Yi Tang et Bin Li, Quantitative Analysis, Derivatives Modeling, and Trading Strategies: In the Presence of Counterparty Credit Risk for the Fixed-Income Market, World Scientific, (ISBN978-981-270-665-2, lire en ligne)
(en) Frank J. Fabozzi, Handbook of Finance, Financial Markets and Instruments, John Wiley & Sons, (ISBN978-0-470-39107-5, lire en ligne)