Կապիտալ ակտիվների գնագոյացման մոդել (Armenian Wikipedia)

Analysis of information sources in references of the Wikipedia article "Կապիտալ ակտիվների գնագոյացման մոդել" in Armenian language version.

refsWebsite

Global rank Armenian rank

14doi.org

2^nd place

4^th place

5archive.org

6^th place

2worldcat.org

5^th place

10^th place

2psu.edu

207^th place

1,078^th place

1nobelprize.org

301^st place

166^th place

1macrorisk.com

low place

1ssrn.com

703^rd place

1,284^th place

1barclayswealth.com

low place

1web.archive.org

1^st place

1duke.edu

1,880^th place

951^st place

1jstor.org

26^th place

73^rd place

archive.org

Bodie, Z.; Kane, A.; Marcus, A. J. (2008). Investments (7th International ed.). Boston: McGraw-Hill. էջ 303. ISBN 978-0-07-125916-3.
Arnold, Glen (2005). Corporate financial management (3. ed.). Harlow [u.a.]: Financial Times/Prentice Hall. էջ 354.
Daniel, Kent D.; Hirshleifer, David; Subrahmanyam, Avanidhar (2001). «Overconfidence, Arbitrage, and Equilibrium Asset Pricing». Journal of Finance. 56 (3): 921–965. doi:10.1111/0022-1082.00350.
Shefrin, H.; Statman, M. (2000). «Behavioral Portfolio Theory». Journal of Financial and Quantitative Analysis. 35 (2): 127–151. CiteSeerX 10.1.1.143.8443. doi:10.2307/2676187. JSTOR 2676187.
Fama, Eugene F.; French, Kenneth R. (1993). «Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds». Journal of Financial Economics. 33 (1): 3–56. CiteSeerX 10.1.1.139.5892. doi:10.1016/0304-405X(93)90023-5.

barclayswealth.com

«News and insight | Wealth Management | Barclays» (PDF).

doi.org

Fama, Eugene F; French, Kenneth R (Summer 2004). «The Capital Asset Pricing Model: Theory and Evidence». Journal of Economic Perspectives. 18 (3): 25–46. doi:10.1257/0895330042162430.
French, Jordan (2016). «Back to the Future Betas: Empirical Asset Pricing of US and Southeast Asian Markets». International Journal of Financial Studies. 4 (3): 15. doi:10.3390/ijfs4030015.{{cite journal}}: CS1 սպաս․ չպիտակված ազատ DOI (link)
French, Jordan (2016). Estimating Time-Varying Beta Coefficients: An Empirical Study of US & ASEAN Portfolios. Research in Finance. Vol. 32. էջեր 19–34. doi:10.1108/S0196-382120160000032002. ISBN 978-1-78635-156-2.
Daniel, Kent D.; Hirshleifer, David; Subrahmanyam, Avanidhar (2001). «Overconfidence, Arbitrage, and Equilibrium Asset Pricing». Journal of Finance. 56 (3): 921–965. doi:10.1111/0022-1082.00350.
de Silva, Harindra (2012 թ․ հունվարի 20). «Exploiting the Volatility Anomaly in Financial Markets». CFA Institute Conference Proceedings Quarterly. 29 (1): 47–56. doi:10.2469/cp.v29.n1.2. ISSN 1930-2703.
Baker, Malcolm; Bradley, Brendan; Wurgler, Jeffrey (2010 թ․ դեկտեմբերի 22). «Benchmarks as Limits to Arbitrage: Understanding the Low-Volatility Anomaly». Financial Analysts Journal. 67 (1): 40–54. doi:10.2469/faj.v67.n1.4. ISSN 0015-198X.
Blitz, David; Van Vliet, Pim; Baltussen, Guido (2019). «The volatility effect revisited». Journal of Portfolio Management. 46 (1): jpm.2019.1.114. doi:10.3905/jpm.2019.1.114.
Roll, R. (1977). «A Critique of the Asset Pricing Theory's Tests». Journal of Financial Economics. 4 (2): 129–176. doi:10.1016/0304-405X(77)90009-5.
Stambaugh, Robert (1982). «On the exclusion of assets from tests of the two-parameter model: A sensitivity analysis». Journal of Financial Economics. 10 (3): 237–268. doi:10.1016/0304-405X(82)90002-2.
Ibbotson, Roger; Siegel, Lawrence; Love, Kathryn (1985). «World wealth: Market values and returns». Journal of Portfolio Management. 12 (1): 4–23. doi:10.3905/jpm.1985.409036.
Doeswijk, Ronald; Lam, Trevin; Swinkels, Laurens (2014). «The global multi-asset market portfolio, 1960-2012». Financial Analysts Journal. 70 (2): 26–41. doi:10.2469/faj.v70.n2.1.
Shefrin, H.; Statman, M. (2000). «Behavioral Portfolio Theory». Journal of Financial and Quantitative Analysis. 35 (2): 127–151. CiteSeerX 10.1.1.143.8443. doi:10.2307/2676187. JSTOR 2676187.
De Brouwer, Ph. (2009). «Maslowian Portfolio Theory: An alternative formulation of the Behavioural Portfolio Theory». Journal of Asset Management. 9 (6): 359–365. doi:10.1057/jam.2008.35.
Fama, Eugene F.; French, Kenneth R. (1993). «Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds». Journal of Financial Economics. 33 (1): 3–56. CiteSeerX 10.1.1.139.5892. doi:10.1016/0304-405X(93)90023-5.

duke.edu

ciber.fuqua.duke.edu

«Archived copy» (PDF). Արխիվացված է օրիգինալից (PDF) 2014 թ․ հուլիսի 25-ին. Վերցված է 2012 թ․ մայիսի 8-ին.{{cite web}}: CS1 սպաս․ արխիվը պատճենվել է որպես վերնագիր (link)

jstor.org

Shefrin, H.; Statman, M. (2000). «Behavioral Portfolio Theory». Journal of Financial and Quantitative Analysis. 35 (2): 127–151. CiteSeerX 10.1.1.143.8443. doi:10.2307/2676187. JSTOR 2676187.

macrorisk.com

James Chong; Yanbo Jin; Michael Phillips (2013 թ․ ապրիլի 29). «The Entrepreneur's Cost of Capital: Incorporating Downside Risk in the Buildup Method» (PDF). Վերցված է 2013 թ․ հունիսի 25-ին.

nobelprize.org

https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1990/sharpe-lecture.pdf

psu.edu

citeseerx.ist.psu.edu

Shefrin, H.; Statman, M. (2000). «Behavioral Portfolio Theory». Journal of Financial and Quantitative Analysis. 35 (2): 127–151. CiteSeerX 10.1.1.143.8443. doi:10.2307/2676187. JSTOR 2676187.
Fama, Eugene F.; French, Kenneth R. (1993). «Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds». Journal of Financial Economics. 33 (1): 3–56. CiteSeerX 10.1.1.139.5892. doi:10.1016/0304-405X(93)90023-5.

ssrn.com

papers.ssrn.com

French, Craig W. (2003). «The Treynor Capital Asset Pricing Model». Journal of Investment Management. 1 (2): 60–72. SSRN 447580.

web.archive.org

«Archived copy» (PDF). Արխիվացված է օրիգինալից (PDF) 2014 թ․ հուլիսի 25-ին. Վերցված է 2012 թ․ մայիսի 8-ին.{{cite web}}: CS1 սպաս․ արխիվը պատճենվել է որպես վերնագիր (link)

worldcat.org

de Silva, Harindra (2012 թ․ հունվարի 20). «Exploiting the Volatility Anomaly in Financial Markets». CFA Institute Conference Proceedings Quarterly. 29 (1): 47–56. doi:10.2469/cp.v29.n1.2. ISSN 1930-2703.
Baker, Malcolm; Bradley, Brendan; Wurgler, Jeffrey (2010 թ․ դեկտեմբերի 22). «Benchmarks as Limits to Arbitrage: Understanding the Low-Volatility Anomaly». Financial Analysts Journal. 67 (1): 40–54. doi:10.2469/faj.v67.n1.4. ISSN 0015-198X.