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A differenza dalla moglie, Cassano, anche se è battezzato e ha fatto la prima comunione, non ha mai praticato la fede religiosa. Nella sua autobiografia dichiara: «Io non sono credente ma anche se non credo in Dio rispetto chi ci crede. In chiesa non ci sono mai andato, ma ho portato a lungo al collo un'immagine di padre Pio. Non penso che ci sia contraddizione», cfr. Erika Dellacasa, «Mi sposo in chiesa da ateo.» A Cassano il sì del vescovo, in Corriere della Sera, 20 giugno 2010, p. 27. URL consultato l'8 gennaio 2011 (archiviato dall'url originale il 1º gennaio 2016).
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