Алгоритмічна торгівля (Ukrainian Wikipedia)

Rekenthaler, John (February–March 2011). The Weighting Game, and Other Puzzles of Indexing (PDF). Morningstar Advisor. с. 52–56 [56]. Архів оригіналу (PDF) за 29 липня 2013. Процитовано 26 березня 2013.

cuny.edu

spider.sci.brooklyn.cuny.edu

Agent-Human Interactions in the Continuous Double Auction (PDF), IBM T.J.Watson Research Center, August 2001

cutterassociates.com

James E. Hollis (Sep 2013). HFT: Boon? Or Impending Disaster? (PDF). Cutter Associates. Архів оригіналу (PDF) за 1 липня 2015. Процитовано 1 липня 2014.

deepquantech.com

atc.deepquantech.com

Algorithmic Trading and Controls. atc.deepquantech.com. Архів оригіналу за 26 жовтня 2021. Процитовано 11 лютого 2021.
Shen, Jackie (2021). Nine Challenges in Modern Algorithmic Trading and Controls. Algorithmic Trading and Controls. 1: 1—9. arXiv:2101.08813. Архів оригіналу за 25 грудня 2022. Процитовано 25 грудня 2022.

doi.org

Hilbert, M., & Darmon, D. (2020). How Complexity and Uncertainty Grew with Algorithmic Trading. Entropy, 22(5), 499. https://doi.org/10.3390/e22050499 ; https://www.martinhilbert.net/how-complexity-and-uncertainty-grew-with-algorithmic-trading/
Sornette (2003), Critical Market Crashes, Physics Reports, 378 (1): 1—98, arXiv:cond-mat/0301543, Bibcode:2003PhR...378....1S, doi:10.1016/S0370-1573(02)00634-8, архів оригіналу за 3 травня 2010
Gjerstad, Steven; Dickhaut, John (January 1998), Price Formation in Double Auctions, Games and Economic Behavior, 22(1):1–29, S. Gjerstad and J. Dickhaut, 22 (1): 1—29, doi:10.1006/game.1997.0576
Petajisto, Antti (2011). The index premium and its hidden cost for index funds (PDF). Journal of Empirical Finance. 18 (2): 271—288. doi:10.1016/j.jempfin.2010.10.002. Процитовано 26 березня 2013.
Kenett, Dror Y.; Stanley, H. Eugene; Ben-Jacob, Eshel (2 липня 2013). How High Frequency Trading Affects a Market Index. Scientific Reports. 3: 2110. Bibcode:2013NatSR...3E2110K. doi:10.1038/srep02110. PMC 3743071. PMID 23817553.
Hendershott, Terrence, Charles M. Jones, and Albert J. Menkveld. (2010), Does Algorithmic Trading Improve Liquidity?, Journal of Finance, 66: 1—33, doi:10.1111/j.1540-6261.2010.01624.x, SSRN 1100635
Preis, T.; Paul, W.; Schneider, J. J. (2008), Fluctuation patterns in high-frequency financial asset returns, EPL, 82 (6): 68005, Bibcode:2008EL.....8268005P, doi:10.1209/0295-5075/82/68005
Hendershott, Terrence; Jones, Charles M.; Menkveld, Albert J. (2010), HENDERSHOTT, TERRENCE, CHARLES M. JONES, AND ALBERT J. MENKVELD. Does Algorithmic Trading Improve Liquidity? (PDF), Journal of Finance, 66: 1—33, doi:10.1111/j.1540-6261.2010.01624.x, архів оригіналу (PDF) за 16 липня 2010
Farmer, J. Done (November 1999). Physicists attempt to scale the ivory towers of finance. Computing in Science & Engineering. 1 (6): 26—39. arXiv:adap-org/9912002. Bibcode:1999CSE.....1f..26D. doi:10.1109/5992.906615.

dx.doi.org

Jackie Shen (2013), A Pre-Trade Algorithmic Trading Model under Given Volume Measures and Generic Price Dynamics (GVM-GPD), available at SSRN or DOI.

economist.com

Business and finance. The Economist. Архів оригіналу за 22 червня 2008. Процитовано 25 грудня 2022.
Business and finance. The Economist.
Algorithmic trading, Ahead of the tape, The Economist, 383 (June 23, 2007), 21 червня 2007: 85
Business and finance. The Economist.

elsevier.com

Kissell, Robert, Algorithmic Trading Methods

fa-mag.com

High-Frequency Firms Tripled Trades in Stock Rout, Wedbush Says. Bloomberg/Financial Advisor. 12 серпня 2011. Процитовано 26 березня 2013.

fixglobal.com

FIXatdl — An Emerging Standard [Архівовано 2020-03-05 у Wayback Machine.], FIXGlobal, December 2009

fixprotocol.org

[1] [Архівовано 2013-08-17 у Wayback Machine.] FIXatdl version 1.1 released March 2010

forbes.com

Siedle, Ted (25 березня 2013). Americans Want More Social Security, Not Less. Forbes. Процитовано 26 березня 2013.

ft.com

FT.com (3 квітня 2014). Fierce competition forces 'flash' HFT firms into new markets.
City trusts computers to keep up with the news. Financial Times.

search.ft.com

Skypala, Pauline (2 жовтня 2006). Enter algorithmic trading systems race or lose returns, report warns. The Financial Times. Архів оригіналу за 30 жовтня 2007.

ftknowledge.com

Trading with the help of 'guerrillas' and 'snipers' (PDF), Financial Times, 19 березня 2007, архів оригіналу (PDF) за 7 жовтня 2009

gov.uk

Future of computer trading. GOV.UK.

harvard.edu

ui.adsabs.harvard.edu

Sornette (2003), Critical Market Crashes, Physics Reports, 378 (1): 1—98, arXiv:cond-mat/0301543, Bibcode:2003PhR...378....1S, doi:10.1016/S0370-1573(02)00634-8, архів оригіналу за 3 травня 2010
Kenett, Dror Y.; Stanley, H. Eugene; Ben-Jacob, Eshel (2 липня 2013). How High Frequency Trading Affects a Market Index. Scientific Reports. 3: 2110. Bibcode:2013NatSR...3E2110K. doi:10.1038/srep02110. PMC 3743071. PMID 23817553.
Preis, T.; Paul, W.; Schneider, J. J. (2008), Fluctuation patterns in high-frequency financial asset returns, EPL, 82 (6): 68005, Bibcode:2008EL.....8268005P, doi:10.1209/0295-5075/82/68005
Farmer, J. Done (November 1999). Physicists attempt to scale the ivory towers of finance. Computing in Science & Engineering. 1 (6): 26—39. arXiv:adap-org/9912002. Bibcode:1999CSE.....1f..26D. doi:10.1109/5992.906615.

hp.com

hpl.hp.com

Minimal Intelligence Agents for Bargaining Behaviours in Market-Based Environments, Hewlett-Packard Laboratories Technical Report 97-91, D. Cliff, August 1997, архів оригіналу за 24 вересня 2015, процитовано 25 грудня 2022

iht.com

Citigroup to expand electronic trading capabilities by buying Automated Trading Desk, The Associated Press, International Herald Tribune, 2 липня 2007, процитовано 4 липня 2007
The Associated Press, July 2, 2007 Citigroup to expand electronic trading capabilities by buying Automated Trading Desk, accessed July 4, 2007

indexuniverse.eu

Amery, Paul (11 листопада 2010). Know Your Enemy. IndexUniverse.eu. Процитовано 26 березня 2013.

investopedia.com

Hall, Mary (24 травня 2018). Why did the New York Stock Exchange report prices in fractions before it switched to decimal reporting?. Investopedia.com. Процитовано 21 січня 2019.
Quote Stuffing Definition. Investopedia. Процитовано 27 жовтня 2014.

iosco.org

TECHNICAL COMMITTEE OF THE INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS (July 2011), Regulatory Issues Raised by the Impact of Technological Changes on Market Integrity and Efficiency (PDF), IOSCO Technical Committee, процитовано 12 липня 2011

kit.edu

statistik.ets.kit.edu

The Application of Pairs Trading to Energy Futures Markets (PDF). Архів оригіналу (PDF) за 22 жовтня 2012. Процитовано 25 грудня 2022.

latimes.com

Popper, Nathaniel (1 жовтня 2010). $4.1-billion trade set off Wall Street 'flash crash,' report finds. Los Angeles Times.

marketsmedia.com

U.K. Foresight Study Slammed For HFT 'Bias'. Markets Media. 30 жовтня 2012. Процитовано 2 листопада 2014.

martinhilbert.net

Hilbert, M., & Darmon, D. (2020). How Complexity and Uncertainty Grew with Algorithmic Trading. Entropy, 22(5), 499. https://doi.org/10.3390/e22050499 ; https://www.martinhilbert.net/how-complexity-and-uncertainty-grew-with-algorithmic-trading/
Hilbert, M., & Darmon, D. (2020). Largescale Communication Is More Complex and Unpredictable with Automated Bots. Journal of Communication, 70(5) https://www.martinhilbert.net/large-scale-communication-is-more-complex-and-unpredictable-with-automated-bots/.

nbn-resolving.de

Hendershott, Terrence, Charles M. Jones, and Albert J. Menkveld. (2010), Does Algorithmic Trading Improve Liquidity?, Journal of Finance, 66: 1—33, doi:10.1111/j.1540-6261.2010.01624.x, SSRN 1100635

nih.gov

ncbi.nlm.nih.gov

Kenett, Dror Y.; Stanley, H. Eugene; Ben-Jacob, Eshel (2 липня 2013). How High Frequency Trading Affects a Market Index. Scientific Reports. 3: 2110. Bibcode:2013NatSR...3E2110K. doi:10.1038/srep02110. PMC 3743071. PMID 23817553.

pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

Kenett, Dror Y.; Stanley, H. Eugene; Ben-Jacob, Eshel (2 липня 2013). How High Frequency Trading Affects a Market Index. Scientific Reports. 3: 2110. Bibcode:2013NatSR...3E2110K. doi:10.1038/srep02110. PMC 3743071. PMID 23817553.

nytimes.com

Bowley, Graham (25 квітня 2011). Preserving a Market Symbol. The New York Times. Процитовано 7 серпня 2014.
A London Hedge Fund That Opts for Engineers, Not M.B.A.'s by Heather Timmons, August 18, 2006
Bowley, Graham (1 жовтня 2010). Lone $4.1 Billion Sale Led to 'Flash Crash' in May. The New York Times.
Wilmott, Paul (29 липня 2009). Hurrying into the Next Panic. The New York Times. с. A19. Процитовано 29 липня 2009.
Artificial intelligence applied heavily to picking stocks by Charles Duhigg, November 23, 2006

topics.nytimes.com

Times Topics: High-Frequency Trading, The New York Times, December 20, 2012

nyu.edu

w4.stern.nyu.edu

Algo Arms Race Has a Leader – For Now, NYU Stern School of Business, 18 грудня 2006, архів оригіналу за 7 березня 2021, процитовано 25 грудня 2022

olsen.ch

OlsenInvest – Scientific Investing (PDF). Архів оригіналу (PDF) за 25 лютого 2012.

opalesque.com

Opalesque (4 серпня 2009). Opalesque Exclusive: High-frequency trading under the microscope.

petajisto.net

Petajisto, Antti (2011). The index premium and its hidden cost for index funds (PDF). Journal of Empirical Finance. 18 (2): 271—288. doi:10.1016/j.jempfin.2010.10.002. Процитовано 26 березня 2013.

reuters.com

Spicer, Jonathan (1 жовтня 2010). Single U.S. trade helped spark May's flash crash. Reuters.
Younglai, Rachelle (5 жовтня 2010). U.S. probes computer algorithms after "flash crash". Reuters.
Spicer, Jonathan (15 жовтня 2010). Special report: Globally, the flash crash is no flash in the pan. Reuters.
Milliseconds are focus in algorithmic trades. Reuters. 11 травня 2007.

uk.reuters.com

Huw Jones (7 липня 2011). Ultra fast trading needs curbs -global regulators. Reuters. Процитовано 12 липня 2011.

glossary.reuters.com

Low Latency Trading. Архів оригіналу за 2 червня 2016. Процитовано 26 квітня 2015.

sec.gov

Virtu Financial Form S-1, available at https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1592386/000104746914002070/a2218589zs-1.htm

securitiestechnologymonitor.com

Traders News. Traders Magazine. Архів оригіналу за 16 липня 2011.

siemon.com

Siemon's Case Study [Архівовано 2018-12-29 у Wayback Machine.] Automated Trading Desk, accessed July 4, 2007

sites.google.com

Jackie (Jianhong) Shen (2017), Hybrid IS-VWAP Dynamic Algorithmic Trading via LQR, available at SSRN.

ssrn.com

The New Investor, UCLA Law Review, available at: https://ssrn.com/abstract=2227498
The New Financial Industry, Alabama Law Review, available at: https://ssrn.com/abstract=2417988
Jackie Shen (2013), A Pre-Trade Algorithmic Trading Model under Given Volume Measures and Generic Price Dynamics (GVM-GPD), available at SSRN or DOI.
Jackie Shen and Yingjie Yu (2014), Styled Algorithmic Trading and the MV-MVP Style, available at SSRN.
Jackie (Jianhong) Shen (2017), Hybrid IS-VWAP Dynamic Algorithmic Trading via LQR, available at SSRN.
Lin, Tom C.W., The New Investor, 60 UCLA 678 (2013), available at: https://ssrn.com/abstract=2227498

papers.ssrn.com

O'Hara, Maureen; Lopez De Prado, Marcos; Easley, David (2011), Easley, D., M. López de Prado, M. O'Hara: The Microstructure of the 'Flash Crash': Flow Toxicity, Liquidity Crashes and the Probability of Informed Trading, The Journal of Portfolio Management, Vol. 37, No. 2, pp. 118–128, Winter, SSRN 1695041
Hendershott, Terrence, Charles M. Jones, and Albert J. Menkveld. (2010), Does Algorithmic Trading Improve Liquidity?, Journal of Finance, 66: 1—33, doi:10.1111/j.1540-6261.2010.01624.x, SSRN 1100635
Menkveld, Albert J.; Jovanovic, Boyan (2010), Jovanovic, Boyan, and Albert J. Menkveld. Middlemen in Securities Markets, working paper, SSRN 1624329
Diaz, David; Theodoulidis, Babis (10 січня 2012). Financial Markets Monitoring and Surveillance: A Quote Stuffing Case Study. SSRN 2193636.
Saar, Gideon; Hasbrouck, Joel (22 травня 2013). Low-Latency Trading. SSRN 1695460.

telegraph.co.uk

Black box traders are on the march The Telegraph, 27 August 2006

tempelhove.de

Sornette (2003), Critical Market Crashes, Physics Reports, 378 (1): 1—98, arXiv:cond-mat/0301543, Bibcode:2003PhR...378....1S, doi:10.1016/S0370-1573(02)00634-8, архів оригіналу за 3 травня 2010

ucl.ac.uk

discovery.ucl.ac.uk

Alvarez-Teleña, Sergio (2014). Systematic Trading: Calibration Advances through Machine Learning (PDF). UCL.

umn.edu

purl.umn.edu

Gjerstad, Steven; Dickhaut, John (January 1998), Price Formation in Double Auctions, Games and Economic Behavior, 22(1):1–29, S. Gjerstad and J. Dickhaut, 22 (1): 1—29, doi:10.1006/game.1997.0576

utah.edu

home.business.utah.edu

Archived copy (PDF). Архів оригіналу (PDF) за 4 березня 2016. Процитовано 26 квітня 2015.{{cite web}}: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title (посилання)

wallstreetandtech.com

InformationWeek Authors. InformationWeek. Архів оригіналу за 22 жовтня 2007. Процитовано 18 квітня 2007.

washingtonpost.com

Goldfarb, Zachary (1 жовтня 2010). Report examines May's 'flash crash,' expresses concern over high-speed trading. Washington Post.

web.archive.org

Business and finance. The Economist. Архів оригіналу за 22 червня 2008. Процитовано 25 грудня 2022.
Sornette (2003), Critical Market Crashes, Physics Reports, 378 (1): 1—98, arXiv:cond-mat/0301543, Bibcode:2003PhR...378....1S, doi:10.1016/S0370-1573(02)00634-8, архів оригіналу за 3 травня 2010
Minimal Intelligence Agents for Bargaining Behaviours in Market-Based Environments, Hewlett-Packard Laboratories Technical Report 97-91, D. Cliff, August 1997, архів оригіналу за 24 вересня 2015, процитовано 25 грудня 2022
Algo Arms Race Has a Leader – For Now, NYU Stern School of Business, 18 грудня 2006, архів оригіналу за 7 березня 2021, процитовано 25 грудня 2022
Rekenthaler, John (February–March 2011). The Weighting Game, and Other Puzzles of Indexing (PDF). Morningstar Advisor. с. 52–56 [56]. Архів оригіналу (PDF) за 29 липня 2013. Процитовано 26 березня 2013.
The Application of Pairs Trading to Energy Futures Markets (PDF). Архів оригіналу (PDF) за 22 жовтня 2012. Процитовано 25 грудня 2022.
Trading with the help of 'guerrillas' and 'snipers' (PDF), Financial Times, 19 березня 2007, архів оригіналу (PDF) за 7 жовтня 2009
OlsenInvest – Scientific Investing (PDF). Архів оригіналу (PDF) за 25 лютого 2012.
James E. Hollis (Sep 2013). HFT: Boon? Or Impending Disaster? (PDF). Cutter Associates. Архів оригіналу (PDF) за 1 липня 2015. Процитовано 1 липня 2014.
Low Latency Trading. Архів оригіналу за 2 червня 2016. Процитовано 26 квітня 2015.
Archived copy (PDF). Архів оригіналу (PDF) за 4 березня 2016. Процитовано 26 квітня 2015.{{cite web}}: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title (посилання)
Rob Iati, The Real Story of Trading Software Espionage [Архівовано 7 липня 2011 у Wayback Machine.], AdvancedTrading.com, July 10, 2009
FIXatdl — An Emerging Standard [Архівовано 2020-03-05 у Wayback Machine.], FIXGlobal, December 2009
Hendershott, Terrence; Jones, Charles M.; Menkveld, Albert J. (2010), HENDERSHOTT, TERRENCE, CHARLES M. JONES, AND ALBERT J. MENKVELD. Does Algorithmic Trading Improve Liquidity? (PDF), Journal of Finance, 66: 1—33, doi:10.1111/j.1540-6261.2010.01624.x, архів оригіналу (PDF) за 16 липня 2010
Skypala, Pauline (2 жовтня 2006). Enter algorithmic trading systems race or lose returns, report warns. The Financial Times. Архів оригіналу за 30 жовтня 2007.
Traders News. Traders Magazine. Архів оригіналу за 16 липня 2011.
Siemon's Case Study [Архівовано 2018-12-29 у Wayback Machine.] Automated Trading Desk, accessed July 4, 2007
Algorithmic Trading and Controls. atc.deepquantech.com. Архів оригіналу за 26 жовтня 2021. Процитовано 11 лютого 2021.
Shen, Jackie (2021). Nine Challenges in Modern Algorithmic Trading and Controls. Algorithmic Trading and Controls. 1: 1—9. arXiv:2101.08813. Архів оригіналу за 25 грудня 2022. Процитовано 25 грудня 2022.
InformationWeek Authors. InformationWeek. Архів оригіналу за 22 жовтня 2007. Процитовано 18 квітня 2007.
[1] [Архівовано 2013-08-17 у Wayback Machine.] FIXatdl version 1.1 released March 2010

worldcat.org

McGowan, Michael J. (8 листопада 2010). The Rise of Computerized High Frequency Trading: Use and Controversy. Duke University School of Law. OCLC 798727906.

wsj.com

Laughlin, G. Insights into High Frequency Trading from the Virtu Financial IPO WSJ.com Retrieved May 22, 2015.
Lauricella, Tom (2 жовтня 2010). How a Trading Algorithm Went Awry. The Wall Street Journal.
Rob Curren, Watch Out for Sharks in Dark Pools, The Wall Street Journal, August 19, 2008, p. c5. Available at WSJ Blogs retrieved August 19, 2008

blogs.wsj.com

Rob Curren, Watch Out for Sharks in Dark Pools, The Wall Street Journal, August 19, 2008, p. c5. Available at WSJ Blogs retrieved August 19, 2008
Geoffrey Rogow, Rise of the (Market) Machines, The Wall Street Journal, June 19, 2009